StockCharts Technischer Rang (SCTR) StockCharts Technischer Rang (SCTR) Einleitung Der StockCharts Technical Rank (SCTR) ist eine numerische Partitur, die eine Aktie innerhalb einer Gruppe von Aktien zählt. Die Methodik für diese Rangliste stammt aus der Weisheit von John Murphy. Autor vieler Bücher über technische Analyse und Beitrag zur Marktbotschaft bei StockCharts. Den Aktien wird eine Punktzahl zugeordnet, die auf sechs Schlüsselindikatoren basiert, die unterschiedliche Zeitrahmen abdecken. Diese Indikatorwerte werden dann sortiert und einem technischen Rang zugeordnet. Mit Hilfe von SCTR-Tabellen können Chartisten Aktien nach ihrem technischen Rang sortieren. Dies macht es leicht, die technischen Führer und Nachzügler innerhalb einer bestimmten Gruppe zu identifizieren. Beachten Sie, dass gehebelte und inverse ETFs von den SCTR-Rankings für das ETF-Universum ausgeschlossen sind. Überdurchschnittliche Volatilität und umgekehrte Bewegungen verschieben die Ergebnisse. Die VIX ETF (VXX) ist auch ausgeschlossen, da sie sich umgekehrt zum SampP 500 bewegt. Berechnung Es werden zwei Schritte zur Berechnung des StockCharts Technical Rank (SCTR) benötigt. Zuerst wird jede Aktie auf Basis von sechs verschiedenen technischen Indikatoren bewertet. Diese sechs Indikatoren können in drei Gruppen unterteilt werden: langfristig, mittelfristig und kurzfristig. Die Box unten enthält diese Indikatoren, den relevanten Zeitrahmen und die Gewichtungen. Mit Ausnahme der 3-tägigen Steigung des PPO-Histogramms werden die Rohzahlen zur Berechnung des Indikatorwertes verwendet. Zum Beispiel, wenn ein Bestand 15 über seinem 200-Tage-gleitenden Durchschnitt liegt, wird dieser Indikator 4,5 Punkte zur Gesamtindikatorbewertung (15 x 0,30 4,5) beitragen. Wenn die 20-Tage-Rate-of-Change -7 ist, dann wird dieser Indikator einen negativen Wert von 1.05 Punkten zur Gesamtindikatorbewertung (-7 x .15 -1.05) beitragen. Für das PPO-Histogramm, wenn seine Steigung größer als 1 ist (d. h. 45 Grad), werden 5 Punkte (5 von 100) zur Gesamtindikatorbewertung beigetragen. Wenn die PPO-Histogram039s-Steigung weniger als -45 Grad beträgt, werden 0 Punkte zur Punktzahl beigetragen. Andernfalls wird 5 von ((Steilheit 1) x 50) beigetragen. Nach dieser ersten Berechnungsrunde ordnet StockCharts diese Aktien nach ihrem Indikator. Denken Sie daran, dass diese Aktien nur in ihrer Gruppe, wie Large-Caps, Mid-Caps und Small-Caps eingestuft werden. Dieser Artikel wird zunächst ein vereinfachtes Beispiel mit zehn Aktien nach Indikator-Score sortiert. Die Aktie mit der höchsten Punktzahl erhält den höchsten technischen Rang (10), während die Aktie mit der niedrigsten Punktzahl den niedrigsten technischen Rang (1) erhält. Die Ranglisten werden dann entsprechend der Indikatorbewertung ausgefüllt. StockCharts Technischer Rang geht in viel mehr Details. Zuerst reichen die Ranglisten von 0,00 auf 99,99, wobei 0 der absolut schwächste und 99,99 der absolut stärkste ist. Kein Bestand wird ein perfektes 100. Zweitens erstellt StockCharts Eimer, um die Aktien innerhalb einer Gruppe zu sortieren. Diese sind wie Perzentile. Mit einem Beispiel mit einem Universum von 500 Aktien wurden zehn gleiche Buckets erstellt und jeder Eimer hätte 50 Aktien (50 x 10 500). Die 50 Aktien mit den niedrigsten Indikator-Scores gehen in den unteren Eimer und haben SCTRs von 0 bis 10. Die 50 Aktien mit den höchsten Indikator-Scores gehen in den oberen Eimer und haben SCTRs von 90 bis 99,99. Jeder Eimer wird dann entsprechend gefüllt und weiter im Eimer sortiert. Das Endergebnis beträgt 500 Aktien von 0 bis 99,99 und verteilen sich gleichmäßig über den Ranglistenpool. Interpretation Die Indikatorbewertung ist einzigartig und leistungsstark, weil sie mehrere Zeitrahmen berücksichtigt. Es wird nicht an einen bestimmten Zeitrahmen gebunden. Eine Aktie muss gut mit allen Indikatoren und allen Zeitrahmen, um eine Top-Indikator-Score und technische Rang zu verdienen. Die Indikator-Score legt mehr Gewicht auf die beiden langfristigen Indikatoren, die 60 der Gesamtscore ausmachen. Das macht Sinn, denn der langfristige Trend ist die stärkste Kraft. Die Gewichtungen sinken, da die Scoring auf die kurzfristigen Indikatoren zurückgeht. Die mittelfristigen Indikatoren machen 30 aus und die kurzfristigen Indikatoren machen 10 aus. Gemeinsam machen die langfristigen und mittelfristigen Indikatoren 90 der Gesamtpunktzahl aus. Der StockCharts Technical Rank zeigt, wie eine Aktie im Vergleich zu ihren Kollegen durchgeführt wird, kein Benchmark-Index. Indizes, wie die SampP 500, werden von Large-Caps dominiert und können nicht wirklich den Markt als Ganzes reflektieren. Anstatt Benchmarking zu einem Index, SCTR sortiert alle Aktien innerhalb eines bestimmten Universums, wie Groß-Caps, Mid-Caps und Small-Caps. In dieser Hinsicht können Chartisten sehen, wie Apple im Vergleich zu Amazon, IBM und anderen Large-Cap-Aktien führt. SCTR-Tabellen können leicht sortiert werden, um die stärksten Aktien von den schwächsten zu trennen. In jedem gegebenen SCTR-Universum werden die Top 10 zwischen 90 und 100 liegen, während der untere 10 zwischen 0 und 10 liegen wird. Eine Aktiewertung 50 wäre durchschnittlich und zeigt weder relative Stärke noch relative Schwäche. Im Allgemeinen werden Werte zwischen 40 und 60 als durchschnittlich betrachtet. Zeichen der technischen Schwäche beginnen zu erscheinen, da die Punkte unter 40 liegen. Anzeichen für technische Stärke entstehen, wenn sich die Scores über 60 bewegen. SCTR Universes Um eine Aktie mit einem SCTR-Wert zu versehen, muss sie zuerst einem Universum angehören. Universen sind große Gruppen von Aktien von StockCharts für die Zwecke der relativen Stärke Ranking etabliert. Ein Bestand kann nur einem SCTR Universe zu einer Zeit gehören. Derzeit nutzen wir das Land und die Marktkapitalisierung, um festzustellen, welches Universum eine Aktie gehört. Hier ist eine Liste der aktuellen SCTR-Universen, die wir unterstützen: Large-Cap - US-Aktien, die Bestandteile des SampP 500 Index sind (oder waren in der Vergangenheit). Small-Cap - US-Aktien, die Bestandteile des Russell 2000 Index sind. Mid-Cap - US-Aktien, die eine signifikante Marktkapitalisierung haben, aber nicht in die Large-Cap - oder Small-Cap-Universen fallen. ETF - Nicht gehebelte US-ETFs. Toronto - kanadische Aktien, die an der Börse von Toronto handeln und eine bedeutende Marktkapitalisierung haben London - Aktien, die an der Londoner Börse handeln und eine bedeutende Marktkapitalisierung haben - Aktien, die an der Nationalen Börse von Indien handeln und eine bedeutende Marktkapitalisierung haben Um die Anzahl der geordneten Bestände zu bewältigen, die genaue Bedeutung der Phrase signifikante Marktkapitalisierung von Jahr zu Jahr abhängig von der Anzahl der Aktien, die für jedes Universum qualifizieren. Die SCTR-Universen werden jedes Jahr um den 1. Juni neu ausgeglichen. Langzeitindikatoren Es gibt zwei prozentuale langfristige Indikatoren. Erstens, die Indikator-Score-Konten, wie weit ein Bestand aus seinem 200-Tage gleitenden Durchschnitt ist. Eine Aktie ist in einem langfristigen Aufwärtstrend, wenn es über dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt und in einem langfristigen Abwärtstrend ist, wenn es unten ist. Der Abstand von der 200-tägigen gleitenden durchschnittlichen Linie bestimmt die Trend039s Stärke. Ein starker Aufwärtstrend ist vorhanden, wenn der Preis weit über dem 200-Tage liegt. Umgekehrt ist ein starker Abwärtstrend vorhanden, wenn der Preis deutlich unter dem 200-Tage liegt. Die 125-Tage-Rate-of-Change ist der zweite Langzeitindikator. Dies ist ein einfacher Indikator, der die prozentuale Preisänderung in den letzten 125 Tagen misst, was etwa sechs Monate beträgt. Starke Aktien zeigen die größten Gewinne, während schwache Aktien die größten Verluste zeigen werden. Es ist ein geradliniger Indikator zur Messung der reinen Kraft oder Schwäche. Das erste Diagramm zeigt Home Depot mit dem 200-Tage-Gleitender Durchschnitt und dem 125-Tage-Rate-of-Change-Kennzeichen. Zu der Zeit, als dieses Diagramm erstellt wurde, hatte HD einen SCTR-Score von 97,4. Der Preis war über 40 höher als der gleitende Durchschnitt und die Rate-of-Change war über 20. Solche Stärke in diesen Langzeitindikatoren verpackt einen großen positiven Schlag für den technischen Rang. Die zweite Grafik zeigt Whirlpool (WHR) mit den gleichen Indikatoren, aber ein ganz anderes technisches Bild. Beachten Sie, dass WHR einen SCTR-Score von 3,50 hat, der in der unteren 10 ist. Der Bestand ist über 25 unter seinem 200-Tage-Durchschnitt und der 125-Tage-Rate-of-Change unter -30. WHR hat vor kurzem ein neues 52-Wochen-Tief, was auf einen langfristigen Abwärtstrend hindeutet. Diese Schwäche wird durch den geringen technischen Rang eindeutig bestätigt. Mittelfristige Indikatoren Die nächsten beiden Indikatoren decken das mittelfristige Bild ab. Ein 50-Tage-Gleitender Durchschnitt umfasst rund 2 12 Monate Handel. Eine Aktie ist höher, wenn über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt und die Trends niedriger, wenn unterhalb der 50-Tage. Dieser positive Effekt wird verstärkt, wenn eine Aktie sowohl über den 200-Tage - als auch den 50-Tage-Durchschnitt gehandelt wird. Das Gegenteil ist wahr, wenn eine Aktie unterhalb der beiden Gänge gehandelt wird. Die 20-Tage-Rate-of-Change misst die prozentuale Preisänderung über einen Zeitraum von 20 Tagen, was etwa einen Monat beträgt. Auch die Bestände mit großen positiven Preisveränderungen über einen Zeitraum von 20 Tagen zeigen überdurchschnittliche Stärke, die sich im technischen Rang widerspiegeln wird. Ein großer Rückgang über einen Zeitraum von 20 Tagen würde den technischen Rang negativ beeinflussen. Das erste Diagramm zeigt Home Depot mit dem 50-Tage-Durchschnitt und dem 20-Tage-Rate-of-Change-Indikator. Denken Sie daran, HD hatte eine SCTR-Punktzahl von 97,4 zu der Zeit, als diese Grafik erstellt wurde. Mittelfristig war der Preis über 10 über dem 50-Tage-Durchschnitt und die 20-Tage-Rate-of-Change war größer als 9. Die sind stark starke Zahlen. Die zweite Grafik zeigt Whirlpool (WHR) mit den gleichen Indikatoren, aber ein ganz anderes technisches Bild - wieder. Denken Sie daran, dass WHR am 5. Dezember einen SCTR-Score von 3,50 hatte. Die Aktie lag über 5 unter dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt und die 20-Tage-Rate-of-Change lag unter -2,5. Diese Zahlen sind nicht so drastisch und definitiv eine Verbesserung gegenüber dem Niveau, das Ende November gesehen wurde. Allerdings rangierten sie gegen andere Large-Cap-Aktien, diese negativen Zahlen nicht helfen Whirlpool und hielt seinen technischen Rang in den unteren 10. Kurzfristige Indikatoren Die beiden kurzfristigen Indikatoren für 10 der Indikator-Score. Zuerst wird 14-tägiger RSI verwendet, um kurzfristige Impulse zu messen. Entwickelt von Welles Wilder, schwankt dieser klassische Impulsoszillator zwischen 0 und 100. Hohe Niveaus (über 60) spiegeln bullische Impulse wider, während niedrige Niveaus auf bärisches Momentum (unter 40) hindeuten. Die 3-tägige Steigung des PPO-Histogramms wird auch verwendet, um kurzfristige Impulse zu messen. Der prozentuale Preisoszillator (PPO) misst den prozentualen Unterschied zwischen der 9-tägigen EMA und der 26-tägigen EMA einer Aktie. Das PPO-Histogramm ist der Unterschied zwischen dem PPO und seinem 9-Tage-EMA. In gewissem Sinne misst das PPO die Dynamik und das PPO-Histogramm misst den Impuls des PPO. Die 3-tägige Steilheit des PPO-Histogramms misst den Grad der Veränderung im PPO-Histogramm über einen Zeitraum von 3 Tagen. Der Hang ist einfach der Aufstieg über den Lauf (Riserun), das ist die 3-Tage-Änderung im PPO-Histogramm geteilt durch 3. SharpCharts hat keinen Indikator dafür, aber ein kurzer Blick auf die Charts sagt uns, wenn die Steigung Ist positiv oder negativ. Wir können auch sehen, wann der Hang relativ steil oder flach ist. Ein steiler Hang spiegelt eine scharfe Veränderung wider, während ein flacher Hang eine leichte Veränderung wiedergibt. Das erste Diagramm zeigt das Home Depot mit 14-tägigem RSI in Rot und dem Percent Price Oscillator (PPO) mit seinem Histogramm im Indikatorfenster. Denken Sie daran, dass HD eine SCTR-Punktzahl von 97,4 hat. RSI zeigt Stärke, weil es damals über 70 gehandelt hat. In der Tat, beachten Sie, dass RSI war auf dem höchsten Niveau in über sechs Monaten. Diese starke Lesung trug zum hohen technischen Rang für HD bei. Die letzten drei Takte des Histogramms definieren die Steigung. Es gibt einen scharfen Aufstieg von der ersten Bar auf die dritte, was eine positive Piste ist. Die zweite Grafik zeigt Whirlpool (WHR) mit den gleichen kurzfristigen Indikatoren. Denken Sie daran, WHR hatte einen SCTR-Score von 3,50. 14-tägiger RSI hüpfte von seinem Ende November niedrig, aber bleibt unter 50. Kurzfristige Dynamik ist am besten neutral, leicht bärisch am schlimmsten. Die 3-tägige Steigung für das PPO-Histogramm ist jedoch positiv. Beachten Sie, dass die erste Bar im negativen Bereich ist und die dritte Bar in positivem Gebiet ist. Der Aufstieg ist aber nicht so steil. Dies deutet darauf hin, dass die 3-tägige Steigung des PPO-Histogramms nicht so viel zum Indikator-Score beiträgt. Denken Sie auch daran, dass dieser Indikator nur 10 der Gesamtpunktzahl ausmacht. Verwenden von SCTR Die Funktion StockCharts Technical Rank kann von der SCTR-Seite (hier) aus zugegriffen werden. Einmal auf der Seite, können Benutzer ihr Aktienuniversum wählen. Chartisten können auch zwischen End-of-Day und Intraday wählen. End-of-Day basiert auf dem jüngsten täglichen Abschluss. Intraday basiert auf dem Preisniveau zu diesem Zeitpunkt. Indikator, wie 14-tägiger RSI und der 200-Tage-Moving Average, basiert auf dem Intraday-Preisniveau auch. Nach der Arbeit mit einer SCTR-Tabelle können die Benutzer die Spalten mit den Doppelpfeilen sortieren. Sortierung kann nach Branchengruppe, SCTR, SCTR ändern oder schließen. Die SCTR-Änderung ist die Änderung der SCTR-Werte von einer Periode zur nächsten. Die Sortierung nach dieser Spalte zeigt Chartisten, welche Aktien die größten Änderungen in ihrem technischen Rang hatten. Diese Funktion kann verwendet werden, um große Mover zu sehen. Beachten Sie, dass gehebelte und inverse ETFs von den SCTR-Rankings für das ETF-Universum ausgeschlossen sind. Überdurchschnittliche Volatilität und umgekehrte Bewegungen verschieben die Ergebnisse. Die VIX ETF (VXX) ist auch ausgeschlossen, weil sie sich umgekehrt zum SampP 500 bewegt. Klicken Sie hier, um die StockCharts Technical Rank Seite live zu sehen. Schlussfolgerungen Der StockCharts Technical Rank (SCTR) trennt den Weizen von der Spreu. Relative Stärke ist ein wichtiger Bestandteil einer erfolgreichen Handels - oder Investitionsstrategie. Basierend auf der Weisheit von John Murphy, SCTR ermöglicht Chartisten, um die technische Stärke eines Bestandes gegen alle Aktien in seiner Peer-Gruppe zu vergleichen. Chartisten können auch Aktien nach dem technischen Rang gruppieren. Aktien in den Top 30 wird einen technischen Rang von 70 oder höher haben. Chartisten können sich dann auf diese relativ starken Aktien für potenzielle Longpositionen auf Pullbacks konzentrieren. Umgekehrt können Chartisten den technischen Rang nutzen, um schwache Bestände zu vermeiden, wie z. B. mit einem technischen Rang unten. Soweit neue Trends entstehen, können Chartisten nach Beständen mit technischen Rängen aus der mittleren Zone (40-60) suchen. Eine Bewegung über 60 würde eine relative Stärke verbessern, während eine Bewegung unter 40 eine Zunahme der relativen Schwäche zeigen würde. Wie bei allen technischen Werkzeugen sollte SCTR in Verbindung mit anderen Aspekten der technischen Analyse verwendet werden. Häufig gestellte Fragen Q: Warum ist es nicht mehr ein SCTR A: Nur die Tickers, die in vordefinierten SCTR-Gruppen enthalten sind, haben ein SCTR-Ranking. VXX iPath SampP 500 VIX Short-Term Futures ETN Melden Sie sich für Pro, um Daten zu sperren, um Realtime Rating Summary The Angrenzender Tisch gibt den Anlegern eine individuelle Realtime Rating für VXX auf mehreren verschiedenen Metriken, einschließlich Liquidität, Aufwendungen, Performance, Volatilität, Dividenden, Konzentration der Betriebe zusätzlich zu einer Gesamtbewertung. Das für die ETFdb Pro-Mitglieder zur Verfügung stehende A Metric Rated ETF-Feld zeigt die ETF in der Volatilität mit der höchsten Metric Realtime Rating für jedes einzelne Feld. Um alle diese Daten anzuzeigen, melden Sie sich für eine kostenlose 14-Tage-Testversion für ETFdb Pro an. Um Informationen darüber zu sehen, wie die ETFdb Realtime Ratings funktionieren, klicken Sie hier. VXX Gesamtbewertung: A Gesamtbewertung ETF: Technik 20 Tag MA: 18.37 60 Tag MA: 22.09 MACD 15 Zeitraum: 0,01 MACD 100 Periode: -8.09 Williams Range 10 Tag: 42.17 Williams Range 20 Tag: 62,64 RSI 10 Tag: 42 RSI 20 Tag: 34 RSI 30 Tag: 33 Ultimaler Oszillator: 37 Bollinger Marken Lower Bollinger (10 Tag): 16,99 Oberer Bollinger (10 Tag): 18,57 Unterer Bollinger (20 Tag): 16,94 Oberer Bollinger (20 Tag): 19,92 Lower Bollinger ( 30 Tag): 16.49 Oberstufsstabilisierungsstufe 1: 17.72 Stützhöhe Stufe 1: 17.72 Stützhöhe Stufe 1: 18.76 Stützpunkt 2: 19.43 Stochastischer Stochastischer Oszillator D (1 Tag): 36.12 Stochastischer Oszillator D (5 Tag): 55,25 Stochastischer Oszillator K (1 Tag): 41,79 Stochastischer Oszillator K (5 Tag): 48.27 Künstliche Intelligenzanalysen VXX Veröffentlicht am 1. März 2016 Der folgende Artikel wurde nicht von einem Menschen geschrieben. Es wurde von einer AI namens Emma geschrieben. Ihr Bio findet sich auf ihrer Autorseite. Künstliche Intelligenz ist ein langer Weg gekommen, und während sie den Menschen ersetzen kann oder nicht, bietet sie bereits eine außergewöhnliche Unterstützung, indem sie die menschliche Arbeit in vielen Branchen vermehrt. Emma sammelt Nachrichten und analysiert strukturierte Finanzzahlen, während sie einen Artikel in 20 Minuten spinnt. Das ist definitiv ein interessanter Meilenstein in der KI. Wurden nur einchecken, um zu sehen, ob unsere Leser es mögen. Gib uns einen Schrei auf Twitter bei ETFdb oder auf Facebook. Die iPath SampP 500 VIX Short Term Futures ETN (VXX B) verfolgt den SampP 500 VIX Short Term Futures Index, der die Marktvolatilität unter den 500 Bestandteilen des SampP 500 misst. Typischerweise ist der VIX auch als Angstindex bekannt, So dass die Anleger Positionen auf Marktstimmung einnehmen können. Hedge-Fonds haben die VIX verwendet, um Risiken in ihren Portfolios abzusichern, während viele langfristige Investoren es als Nachschlageschutz nutzen. In diesem Jahr ist VXX mild in der grünen, fast flachen, mit einem Gewinn von 1,2, marginal übertreffen die SampP 500. Makro-Bild gut aussehen für VXX Das Makro-Bild für VXX sieht gut aus. Es gibt mehrere makroökonomische Gegenwindsan anämische US-Erholung, die Verlangsamung der Nachfrage in China, ein nahezu negatives Zinsumfeld in Japan und der EU, ein stärkerer Dollar und eine Kapitulation der Schulden der Unternehmen im Energie - und Rohstoffsektor, die nachgelagerte Risiken für die Ertragsberichte darstellen Von Unternehmen, die in der SampP 500 enthalten sind. Bereits im Januar 2016, VXX gehandelt in der Nähe von 30, ein Zeichen der unruhigen Zeiten auf der Rückseite der schwachen Daten aus China, Hinzufügen zu den Leiden. In puncto Performance hat sich die ETN nicht gut entwickelt, da die Aktien in den letzten fünf Jahren gesammelt haben. In Prozent ist VXX ab 59.2. In den letzten ein Jahr ist es um 21,7, trotz Spikes Ende August und früher im vergangenen Januar auf einige der gleichen makroökonomischen Anliegen. Sowohl im August als auch im Januar stieg der VIX, der sich von 16,50 auf 30 fast verdoppelte. Später haben sich Aktien auf der Rückseite eines starken globalen Konsumenten gesammelt, wobei sich die Erträge in einigen Sektoren wie Heftklammern, Technologie und Dienstleistungen erholen. Auch der Energycommodities-Komplex hat sich schon am schlechtesten gesehen, wobei VXX von 29,50 im Januar 2016 auf sein aktuelles Niveau von 19,90 fiel. Preisziel 25 Das bringt uns zu VXXs Finanzkennzahlen. VXX hat knapp über 1,1 Milliarden in verwalteten Vermögen. Die ETN hat keine Dividendenrendite, da es sich um ein unbesetztes Schuldinstrument handelt. Derzeit ist VXX in der Nähe seiner All-Time-Tiefs, Handel ab diesem Schreiben um 19.90, mit einem Allzeit-Tief von 15,90 erreicht Ende August nach den Märkten sammelte sich aus dem August 2015 Ohnmacht. Sein 52-Wochen-Hoch ist 31.41, was es zweimal im August 2015 und Januar 2016 erreicht hat. VXX neigt dazu, eine sehr hohe umgekehrte Korrelation mit der Richtung der SampP 500 zu haben. Unter den Abwärtsrisiken für die Weltwirtschaft verlangsamen die Nachfrage in den Schwellenländern , Unbekannte Risiken aus chinesischen Schulden, ein steigender Dollar, der die Einnahmen von sogar gut etablierten US-Unternehmen wie Apple (AAPL) und eine Fed, deren Geldpolitik ist angesichts der unbekannten Gegenwinde in die US-Wirtschaft verletzt verletzt. Schließlich sind der Dow und SampP 500 innerhalb von 7 ihrer Allzeithochs, während VXX in der Nähe eines Allzeittiefs ist. Da VXX eine umgekehrte Beziehung zur Börse hat, ist es ratsam, diese ETN zu akkumulieren, um Abwärtsrisiken für andere Teile Ihres Portfolios abzusichern. Daher ist VXX ein Kauf mit einem Preisziel von 25. 2014 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 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LSEG fördert, unterstützt oder unterstützt den Inhalt dieser Mitteilung nicht. Wie war VXX Work VXX und sein Schwesterfonds VXZ die ersten Exchange Traded Notes (ETNs), die für den Volatilitätshandel in den USA verfügbar sind. Um ein gutes Verständnis von dem zu haben, was VXX ist (vollständiger Name: fx Bank PLC iPath SampP 500 VIX Short-Term Futures ETN) müssen Sie wissen, wie es handelt, wie sein Wert etabliert ist, was es verfolgt und wie fx Geld macht es. Wie funktioniert VXX Handel Zum größten Teil VXX Trades wie eine Aktie. Es kann gekauft werden, verkauft oder verkauft kurz, wenn der Markt offen ist, einschließlich Pre-Market und After-Market-Zeiträume. Mit einem durchschnittlichen täglichen Volumen von 75 Millionen Aktien seine Liquidität ist ausgezeichnet und die Bidask Spreads sind ein Pfennig. Es hat eine sehr aktive Reihe von Optionen zur Verfügung, mit fünf Wochen im Wert von Weeklys und in der Nähe des Geldes Streiks alle 0,5 Punkte. Wie eine Aktie können VXXs Aktien aufgeteilt oder umgekehrt aufgeteilt werden 4: 1 Reverse Splits sind die Norm und können auftreten, sobald VXX unter 25 schließt. Für mehr auf VXX Reverse Splits siehe diesen Beitrag. VXX kann in den meisten IRAs Roth IRAs gehandelt werden, obwohl Ihr Broker wird wahrscheinlich verlangen, dass Sie elektronisch unterzeichnen einen Verzicht, der die verschiedenen Risiken mit dieser Sicherheit dokumentiert. Der Verzicht auf Sicherheit ist in einer IRA nicht erlaubt. Wie ist VXXs Wert etabliert Im Gegensatz zu Aktien, besitzen VXX nicht geben Sie einen Anteil an einem Unternehmen. Es gibt keine Verkäufe, keine vierteljährlichen Berichte, kein Ergebnis, kein PE-Verhältnis und keine Aussicht, jemals Dividenden zu bekommen. Vergessen Sie, grundlegende Stilanalyse auf VXX zu machen. Der Wert von VXX wird vom Markt festgelegt, ist aber eng mit dem aktuellen Wert eines Index (SampP VIX Short-Term Futures tm) verbunden, der ein hypothetisches Portfolio der beiden am nächsten liegenden VIX-Futures-Kontrakte verwaltet. Jeden Tag gibt der Index einen neuen Mix aus VIX-Futures in diesem Portfolio an. Für weitere Informationen darüber, wie der Index selbst funktioniert, sehen Sie diesen Beitrag oder den VXX-Prospekt. Der Index wird von den SampP Dow Jones Indizes gepflegt und der theoretische Wert von VXX, wenn es perfekt verfolgt wurde, wird der Index alle 15 Sekunden als der intraday indikative (IV) Wert veröffentlicht. Yahoo Finanzen veröffentlicht dieses Zitat mit dem VXX-IV Ticker. Großhändler, die autorisierte Teilnehmer (APs) genannt werden, werden manchmal auf dem Markt eingreifen, wenn der Handelswert von VXX zu viel vom IV-Wert abweicht. Wenn VXX genug unter dem Index handelt, beginnen sie, große Blöcke von VXX zu kaufen, die dazu neigen, den Preis zu treiben, und wenn ihr Handel oben wird sie kurz VXX. Die APs haben eine Vereinbarung mit fx, die ihnen erlaubt, diese restaurativen Manöver zu einem Gewinn zu machen, so dass sie hoch motiviert sind, um VXXs Tracking in guter Form zu halten. Was bedeutet VXX-Track Idealerweise würde VXX die CBOEs VIX in den Märkten de facto Volatilitätsindikator verfolgen. Allerdings gibt es keine Investitionen zur Verfügung, die direkt verfolgen die VIX fx beschlossen, die nächste beste Wahl zu verfolgen: VIX-Futures. Leider mit VIX-Futures führt eine Vielzahl von Problemen. Das Schlimmste ist ein schrecklicher Wertverfall im Laufe der Zeit. Die meisten Tage beide Sätze von VIX-Futures, die VXX Spuren driften niedriger in Bezug auf die VIXdragging unten VXXs Wert mit der durchschnittlichen Rate von 4 pro Monat (30 pro Jahr). Dieser Widerstand heißt Roll - oder Contango-Verlust. Ein weiteres Problem ist, dass die Kombination von VIX-Futures, die VXX-Tracks nicht dem VIX-Index folgen, besonders gut ist. Im Durchschnitt bewegt sich VXX nur 55 so viel wie der VIX-Index. Die meisten Menschen investieren in VXX als konträre Investition und erwarten, dass sie steigen, wenn der Aktienmarkt sinkt. Es ist ein respektabler Job mit dem VXX-Mittelwert-Prozentsatz bewegt sich -2,94-fache der SampP 500, aber 16 der Zeit VXX hat sich in die gleiche Richtung wie die SampP 500 bewegt. Die Verteilung ist unten gezeigt: VXX bewegt SPX bewegt (SPX tägliche Bewegungen von Weniger als -0,1 sind ausgeschlossen) Mit lethargischen Tracking auf die VIX, unregelmäßige Tracking mit der SampP 500 und schwere Preis Erosion im Laufe der Zeit, VXX besitzen ist in der Regel eine schlechte Investition. Es sei denn, Ihr Timing ist besonders gut, Sie werden Geld verlieren. Für einen Backtest von VXX ab 2004, siehe diesen Beitrag. Wie kann fx Geld verdienen auf VXX fx sammelt eine tägliche Investor-Gebühr auf VXXs Vermögenswerte auf einer jährlichen Basis fügt es bis zu 0,89 pro Jahr. Bei laufenden Vermögenswerten auf 1,15 Mrd. beläuft sich diese Gebühr auf rund 10 Mio. pro Jahr. Das ist sicher genug, um fx VXX Kosten zu decken und rentabel zu sein. Aber selbst wenn es alles Gewinn wäre, wäre es ein bisschen 0,1 Prozent des fx8217 Gesamtergebnisses, das im Jahr 2012 10,5 Milliarden betrug. Aus Sicht der Öffentlichkeitsarbeit ist VXX eine Katastrophe. Seine häufig verunglimpft von Industrie-Analysten und wohnt auf mehreren Worst ETF Ever Listen. Du glaubst, dass fx so eine Kopfschmerzen beenden oder es verblassen würde, aber sie haben das getan, obwohl es sich um 3 Reverse Split handelt, was darauf hindeutet, dass fx mehr als 10 Millionen pro Jahr mit dem Fonds macht. Im Gegensatz zu einem Exchange Trade Fund (ETF) verlangt die VXXs Exchange Traded Notes-Struktur nicht, dass fx angeben, was sie mit dem Bargeld tun, das sie für die Erstellung von Aktien erhält. Die Notiz wird als Senior Schulden auf fx Bilanz getragen, aber sie zahlen keine Zinsen auf diese Schulden. Stattdessen versprechen sie, Aktien zurückzuzahlen, die die APs zu ihnen zurückkehren, basierend auf dem Wert des VXXs-Indexan-Index, der für Null geleitet wird. Wenn fx ihre Verbindlichkeiten vollständig absichern wollte, konnten sie VIX-Futures in den vom Index angegebenen Beträgen halten, aber sie sind fast sicher nicht so, weil es billigere Weisen gibt (z. B. Swaps), um diese Hedge zu erreichen. Wenn es wahrscheinlich scheint, dass fx etwas Risiko einnehmen und ihre VXX-Position nicht vollständig absichern können. Nach ETF8217s ETF Fund Flows Werkzeug. VXXs Nettozuflüsse sind seit Beginn des Jahres 2009 5,99 Mrd. und es liegt derzeit bei 1,15 Mrd. Euro. So wurden 48 Milliarden Dollar von den Anlegern und einem gleichwertigen Betrag von fx verloren gegangen, wenn sie bei 100 abgesichert wären. Wenn sie bei 90 Jahren abgesichert wären, hätten sie in den letzten 4 Jahren zusätzlich zu ihren Anlegergebühren kühl 480 Millionen gehabt. fx Zuneigung für VXX könnte doch verständlich sein. VXX ist eine gefährliche chimäre Kreatur, die wie eine Bindung strukturiert ist, handelt wie eine Aktie, folgt VIX-Futures und zerfällt wie eine Option. Mit Vorsicht behandeln. Für weitere Informationen: Related Posts Ich bitte zu unterscheiden. Es ist ein GROSSER Kurzschluss zu halten. Ich tausche viele Optionen um meine Kernposition, aber I8217ve hatte eine direkte kurze seit 2013 und haben es nach Reverse Splits hinzugefügt. VXX wird immer Trend für alle Gründe, die in den oben genannten Artikel angegeben. Ich betrachte Spikes in VIX ein Geschenk von den Marktgöttern. Das sind die Zeiten, die der Kernposition hinzugefügt werden sollen, schreiben Anrufe und und ein kurzfristiger Teil zum Kurzschluss. Verkaufen und halten VXX sicher. Carlos muss über das Andenken lernen, aber er ist genau da, dass du dich mit irgendetwas vertraut machen musst, bevor du es erwägst, es deinem Hafen hinzuzufügen. Wie ich oben geschrieben habe, könntest du nur eine kurze Position in VXX betrachten. Sei nur vorsichtig mit deiner Größe. Ich halte VXX um 1.
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