Spread Trading Strategien Rohstoffe

Spread Trading: Tricks des Handels In heutigen quadratischen und manchmal unsicheren Märkten, Händler auf der Suche nach einem Weg, um sich zu schützen sollten in Erwägung ziehen Spread Handel. Ein Spread kauft einen Futures-Kontrakt und verkauft einen verwandten Futures-Kontrakt, um von der Änderung der Differenzierung der beiden Verträge zu profitieren. Im Wesentlichen übernehmen Sie das Risiko in der Differenz zwischen zwei Vertragspreisen und nicht das Risiko eines direkten Futures-Kontrakts. Es gibt verschiedene Arten von Spreads und verschiedene Methoden für die Verwendung jeder. Kalenderaufschläge werden durch gleichzeitiges Kauf und Verkauf von zwei Verträgen für dieselbe Ware oder Option mit unterschiedlichen Liefermonaten durchgeführt. Diese Spreads können nur der mechanische Prozess der Aufrechterhaltung einer langen oder kurzen Position durch eine Roll-Zeitraum, wenn der vordere Monat oder Spot Vertrag geht aus dem Brett oder setzen auf eine Position, die von einer Änderung der Differenzial profitieren. Je weiter du in die Zeit gehst, desto mehr Volatilität kaufst du in der Ausbreitung. CME-Gruppe bietet Kalender-Spread-Optionen in Mais, Weizen, Sojabohnen, Sojabohnenöl und Sojaschrot (siehe ldquoKnowing your optionsrdquo). Kalender-Spreads sind in den Getreidemärkten aufgrund der Saisonalität bei der Pflanzung und Ernte beliebt. Zum Beispiel, für Mais, in einem Juli-Dez-Kalender verbreiten, verkaufen Sie die alte Ernte (Juli-Vertrag basiert hauptsächlich auf Verschleppung aus der vorherigen Wachstumssaison) und den Kauf der neuen Ernte (Dezember-Vertrag auf der aktuellen Wachstums-Saison) (siehe LdquoOut mit dem alten, in mit dem newrdquo). Alternativ können Sie eine Dec-July-Ausbreitung ausführen, die neue Ernte verkaufen und die alte Ernte kaufen. Sie können auch ein ganzjähriges Spread handeln, Handel Dec-Dec. Für Weizen können Sie für Dez-Juli, Juli-Dez oder Juli-Juli und für Sojabohnen Juli-Nov (alte Ernte), Jan-Mai, Nov-Juli und ganzjährig Nov-Nov. In einem Optionskalenderverbreitung, der im Wesentlichen Kaufzeit und den Verkauf des Vormonats oder eine Netto-Belastung, erklärt Joe Burgoyne, Direktor des institutionellen und Einzelhandelsmarketings im Options Industry Council. LdquoDie Vorteile von diesem ist, haben Sie die Zeitverfall oder die Erosion, die zu Ihren Gunsten als die Vormonat-Wahl arbeitet, die Ihr kurzfristig näher an das Verfall gerät, rdquo, das er sagt und fügte hinzu, dass Sie den Streik ausführen sollten, in dem Sie das zugrunde liegende Sein am Auslaufen erwarten, weil Der optimale Wert der Ausbreitung ist, wenn die Zukunft bei kurzem Streik bei Verfall ist. LdquoA Kalender-Spread ist eine lange Volatilität verbreitet. Sie sind lange Volatilität, also macht es Sinn für einen Investor, etwas Sinn dafür zu haben, wo Volatilitätsniveaus in diesen beiden Optionen sind, vor allem die eine, die Sie in der Zeit weiter kaufen, weil das ein bisschen empfindlicher auf Volatilität als die Front ist Monat, der empfindlicher auf den Erosionsaspekt ist, rdquo Burgoyne sagt. In den Rohstoffmärkten wurden jedoch viele der fundamentalen Annahmen des Spread-Handels durch die Entstehung von Langzeit-Rohstofffonds umgedreht. Diese Fonds, die auf verschiedene Rohstoffindizes abgestimmt sind, halten eine lange nur Vorspannung und rollen diese Positionen zu einem vorgegebenen Zeitpunkt auf der Grundlage des Index-Prospekts. Der SampP GSCI (Goldman Sachs Commodity Index) rollt seine Positionen am fünften bis neunten Geschäftstag des Monats vor dem Ablauf. Weil Fonds, die auf diese Indizes benchmarkiert sind, so groß geworden sind - Positionen in einigen Agrarrohstoffen übersteigen die vorherigen Jahreszahlen Gesamtverschleppung - die Natur bestimmter Spreads hat sich geändert. Zum Beispiel, in bullish saisonalen Märkten, Front-Monats-Verträge traditionell würde übertreffen weiter aus Verträge, sondern wegen der Größe der Rolle, wo riesige Mengen des Vormonats verkauft werden und lange Positionen werden in den nächsten Monat gerollt, das hat sich geändert. Es gab Fälle, wo was wäre ein ldquobull spreadrdquo (Kauf der vorderen Monat und den Verkauf der weiter aus Vertrag) hat Geld verloren, während eines Bullenmarktes wegen der ldquoGoldman roll. rdquo Um diesen Effekt zu bekämpfen, haben viele Händler ldquobear spreadsrdquo ( Verkauft den vorderen Monat und kauft den weiteren aus Vertrag) vor den indexesrsquo Rollperioden in der Hoffnung, die Vorteile der Geldströme zu nutzen. Dies ist oft wirksam, aber stellt ein Problem, wenn eine ernsthafte Versorgung Problem entsteht, die Spot Monat Vertrag höher. Dies geschah im September 2006 und kostete Bären, die Einheimische in der Weizengrube im Chicago Board of Trade über 100 Millionen von einigen Schätzungen verbreiten. Die Quintessenz ist, dass sich einige traditionelle Beziehungen geändert haben und Händler müssen sich der Fondsaktivität bewusst sein, wenn sie sich auf Spreadpositionen einlassen. Über die AuthorBasics von Futures Spread Trading Futures Spread Trading wurde traditionell als Professionelle Handelsstrategie bekannt. Allerdings fühlen wir es ist eine Handelsmethode, die in jedem Arsenal sein sollte. Unser Ziel ist es, die Grundlagen der Verbreitung zu gestalten, so dass Sie eine solide Grundlage für Wissen in dieser wesentlichen Handelsstrategie haben werden. Arten von Commodity-Futures-Spreads Inter-Commodity-Futures Spread Futures-Kontrakte, die zwischen verschiedenen Märkten verteilt sind, sind Inter-Commodity Futures Spreads. Ein Beispiel dafür ist Corn vs. Wheat. Lets sagen, der Händler denkt, dass der Maismarkt eine höhere Nachfrage haben wird als der Weizenmarkt. Der Handel würde Mais kaufen und Weizen verkaufen. Der Trader kümmert sich nicht darum, wenn die Preise von Mais und Weizen hinauf oder hinunter den Händler nur will, um den Preis von Mais zu sehen, schätzen über den Preis von Weizen. Wenn die Getreidemärkte verkaufen, will der Trader sehen, dass Corn seinen Wert besser als Weizen hält. Wenn die Getreidemärkte bullisch sind, will der Trader sehen, dass Corn weiter als Weizen vorkommt. Intra-Commodity-Kalender verbreitet eine Intra-Commodity-Kalender Spread ist eine Futures-Spread auf dem gleichen Markt (i. e. Corn) und verbreitete sich zwischen verschiedenen Monaten (i. e. Juli Corn vs Dezember Corn). Der Trader wird lange ein Futures-Vertrag und kurz ein anderer. In diesem Beispiel kann der Handel entweder lang sein Juli Mais und kurz Dezember Mais ODER kurz Juli Mais und lange Dezember Mais. Um in einem Intra-Commodity-Kalender-Spread zu sein. Der Handel muss lang und kurz der gleiche Markt (d. H. Mais), aber in verschiedenen Monaten (d. h. Juli vs. Dez) sein. Bull Futures Spread A Bull Futures Spread ist, wenn der Trader ist der nächste Monat und kurz der aufgeschobene Monat auf dem gleichen Markt. Lets sagen, es ist Februar 2011. Sie kaufen Mai 2011 Mais und verkaufen Juli 2011 Mais. Sie sind lang der nahe Monat und kurz der aufgeschobene Monat (Mai ist näher als uns Juli). Es ist wichtig zu beachten, dass die nahen Monate für Futures-Kontrakte dazu neigen, sich weiter zu bewegen als schneller als die hinteren Monate. Wenn Mais in einem Bullenmarkt ist, sollte Mai (nahe Monat) schneller als Juli gehen (aufgeschobener Monat). Deshalb wird diese Strategie als Bull Futures Spreads bezeichnet. Da die vorderen Monate dazu neigen, die aufgeschobenen Monate zu übertreffen, würde ein Händler, der auf Mais bullisch ist, den nahen Monat kaufen, den aufgeschobenen Monat verkaufen und möchte für den nahen Monat schneller und weiter als die aufgeschobenen Monate bewegen. Diese Beziehung zwischen den nahen und aufgeschobenen Monaten ist nicht immer wahr 100 der Zeit, aber es ist die Mehrheit der Zeit. Das ist der Grund, wann du lange in der Nähe des Monats und kurz der aufgeschoben bist, heißt es ein Stier-Futures-Verbreitung. Die Ausbreitung sollte zu Ihren Gunsten gehen, wenn die Preise steigen. Bär Futures Spread A Bear Futures Spread ist, wenn der Trader kurz ist der nahe Monat und lange der aufgeschobene Monat. Dies ist das Gegenteil von unserem Bull Futures Spread. Wieder, sagen wir, es ist Februar von 2011. Sie verkaufen Mai 2011 Mais und kaufen Juli 2011 Mais. Sie sind kurz der nahe Monat und lange der aufgeschobene Monat. Das ist ein Bär, der sich verbreitet hat, weil die nächsten Monate zehn sich schneller und weiter bewegen als die aufgeschobenen Monate. Wenn Mais in einem Bärenmarkt ist, sollte Mai (nahe Monat) schneller fallen als Juli (aufgeschobener Monat). Das ist nicht immer wahr 100 der Zeit, aber es ist die Mehrheit der Zeit. Deshalb, wenn Sie kurz der nahe Monat und lang der aufgeschobene Monat sind, heißt es ein Bear Futures Spread. Diese Ausbreitung sollte zu Ihren Gunsten gehen, wenn die Preise sinken. Futures Spread Trading Margins Margen für Einzelverträge können reduziert werden, wenn sie Teil eines Spread sind. Die Marge für einen einzelnen Vertrag von Mais ist 2025. Allerdings, wenn Sie lange und kurz in der gleichen Ernte Jahr sind, ist die Marge nur 200. Wenn Sie lange oder kurze Mais zwischen verschiedenen Kulturen Jahr (Juli vs Dez) dann die Marge ist 400. Das Erntejahr für Mais ist Dezember bis September. Die Börsen reduzierten die Margen, weil die Volatilität der Spreads typischerweise niedriger ist als die tatsächlichen Verträge. Eine Futures-Spread verlangsamt den Markt für den Händler. Wenn es eine große externe Corn-Markt-Event gibt, wie die Börsen-Crashs, die gefüttert erhöht Zinsen, ein Krieg ausbricht, oder ein fremdes Land auf ihre Anleihen auf halbem Weg über die Erde, beide Verträge sollten gleich betroffen sein. Es ist diese Art von Schutz vor systemischem Risiko, das es dem Austausch ermöglicht, die Margen für den Spreadhandel zu senken. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie sich Spread Trading gegen Systemic Risk absichert. Lesen Sie bitte meinen vorherigen Artikel, Hedging Systematic Risk Futures Spread Pricing Spreads werden als der Unterschied zwischen den beiden Verträgen festgesetzt. Wenn Mai Mais einen 6000 Scheffel gehandelt und Juli mit 6100 pro Scheffel gehandelt wird, ist der Spreadpreis 6000 Mai 8211 6100 Juli -100. Wenn Mai war bei 6200 und Juli war 6100, ist der Spread-Preis 6200 Mai 8211 6100 Juli 100. Futures Spread Quotes Wenn die Preisgestaltung sich ausbreitet, nehmen Sie immer den Vormonat und subtrahieren den aufgeschobenen Monat. Wenn der Vormonatshandel niedriger ist als der aufgeschobene (wie unser erster Mai gegen Juli-Beispiel), wird der Spread als negative Zahl angegeben. Wenn der vordere Monat höher ist als der aufgeschobene Monat (wie unser zweites Mai vs. Juli Beispiel), wird die Ausbreitung als positive Zahl angegeben. Futures Spread Tick Werte Tick Werte sind die gleichen für Spreads, wie sie für die einzelnen Verträge sind. Wenn die Ausbreitung zwischen Mai Mais und Juli Mais ist -100 Cent, und die Ausbreitung bewegt sich auf -110 Cent, das ist ein 1 Cent bewegen. 1 Cent in Mais ist 50 für alle Monate und breitet sich in der Standard 5000 Bushel Vertrag. Die Tick-Werte sind die gleichen für Spreads, wie sie für ihre individuellen Verträge sind. Contango-Märkte Ein Markt ist in Contango, wenn die vorderen Monate weniger als die aufgeschobenen Monate kosten. Dies ist auch als normaler Markt bekannt. Wenn ein Scheffel Mais im Mai kostet 6000 und ein Scheffel Mais im Juli ist 6100, ist dieser Markt in Contango. In normalen Märkten sollte der aufgeschobene Monat ein wenig mehr als der Vormonat wegen der Kosten des Tragens, die aus Lagerkosten, Versicherung auf gespeicherte Ware und Zinszahlungen für das Kapital benötigt, um zu besitzen und zu speichern, die Ware, . Backwardation Wenn sich die Märkte in der Rückkehr befinden. Die nahen Monate sind höher als die aufgeschobenen Monate. Märkte in der Rückkehr werden auch als umgekehrte Märkte bezeichnet. Sie sind das Gegenteil von Contango oder normalen Märkten. Die Backwardation tritt typischerweise während der Bullenmärkte auf. Wenn es ein erhebliches Angebotsproblem oder eine Erhöhung der Nachfrage gibt, werden die vorderen Monate einer Ware beginnen, schneller zu gehen als die hinteren Monate. Die vorderen Monate sind empfindlicher auf Veränderungen in Angebot und Nachfrage, weil die vorderen Monate die Warenmonate sind, die auf dem Markt für Lieferungen kommen. Wenn es Versorgungsrückgänge oder Nachfrageerhöhungen gibt, ist es für den Markt leichter, diese in den aufgeschobenen Monaten zu berücksichtigen, vor allem im nächsten Erntejahr, auch bekannt als die neue Ernte. Zum Beispiel sagen wir, es ist Februar 2011 und es gibt einen Mangel an Mais. Die alten Erntemonate sind März, Mai, Juli und September. Die neue Ernte beginnt im Dezember. Es gibt nicht viel, was der Markt über die Versorgung von März bis September tun kann, wenn Mais gepflanzt, gewachsen und geerntet wird. Der Mais, der in diesen Monaten zur Verfügung gestellt wird, kommt aus Lager und Lagerung. Allerdings hat der Markt eine gewisse Kontrolle über Dezember und die Monate bis 2012, wie mit mehr landwirtschaftlichen Hektar für Mais. Neue Hektar für Mais gewidmet wird dazu beitragen, die neue Ernte halten Preise für die abgegrenzten Monate stabilisiert. Die nahen Monate werden noch zunehmen, weil Mais nicht bis zum Herbst geerntet werden kann, aber die aufgeschobenen Monate sollten in der Lage sein, bei der Nachfrage zu helfen und werden nicht so schnell wie die nahen Monate steigen. Futures Spreads und Seasonality Viele Rohstoffmärkte haben saisonale Versorgungszeiten und Nachfrage. Manche Rohstoffe sind im Sommer höher, wie Benzin und Rohöl, während manche im Winter eine höhere Nachfrage haben, wie Erdgas, Heizöl und Kaffee. Rohstoffe können auch saisonale Lieferzeiten haben, wie die Getreidemärkte. Der Maismarkt hat das größte Angebot direkt nach der Ernte im Herbst, was zu niedrigeren Preisen während dieser Jahreszeit führen kann. Händler werden Spreads verwenden und versuchen, diese saisonalen Versorgung und Nachfrage Änderungen zu nutzen. Sie betrachten die Leistung der Spreads über das Jahr während bestimmter Zeitrahmen, um das Risiko, die Belohnung und die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs abzuschätzen. Wenn Sie mehr über Seasonal Futures Spread Trading wissen möchten, lesen Sie bitte meinen vorherigen Artikel, Seasonal Futures Spread Trading. Abonnieren Sie den Führer zu Futures und Spread Trading Guide to Futures und Spread Trading - Dieses umfassende ebook, Komplimente von Guy Bower, wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen und zu beherrschen die Grundlagen der Futures-Spread-Handel. Leitfaden für Futures und Spread Trading beinhaltet den Zugang zu Premium-Webinhalten. Versuchen Turners Take Market Alert für 30 Tage Turners Take Market Alert Trial - Turners Take Market Alert beinhaltet tägliche Updates und eine Intraday Trade Empfehlung für Daniels Trading Kunden. Turners Take Market Alert enthält ein E-Mail-Newsletter-Abonnement. Turners Take Market Alert Test dauert 30 Tage. Risiko-Offenlegung STRATEGIEN VERWENDUNG VON KOMBINATIONEN VON POSITIONEN, SOWEIT SPREAD UND STRADDLE POSITIONEN KÖNNEN ALS RISIKO ALS EIN EINFACHES LANGES ODER KURZES POSITION SEIN. Dieses Material wird als Aufforderung zum Eintritt in eine Derivat-Transaktion vermittelt. Dieses Material wurde von einem Daniels Trading Broker, der Forschung Marktkommentar und Handel Empfehlungen als Teil seiner oder ihre Aufforderung für Konten und Aufforderung für Trades, aber Daniels Trading nicht pflegt eine Forschungsabteilung wie in CFTC Regel 1.71 definiert. Daniels Trading, seine Auftraggeber, Makler und Mitarbeiter können mit Derivaten für eigene Konten oder für die Konten anderer handeln. Aufgrund unterschiedlicher Faktoren (wie Risikotoleranz, Margin-Anforderungen, Handelsziele, kurzfristige und langfristige Strategien, technische und fundamentale Marktanalyse und andere Faktoren) kann ein solcher Handel zur Einleitung oder Liquidation von Positionen führen, die sich von denen unterscheiden Oder im Widerspruch zu den darin enthaltenen Meinungen und Empfehlungen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Das Risiko des Verlustes von Futures-Kontrakten oder Rohstoffoptionen kann erheblich sein, und daher sollten die Anleger die Risiken für die Nutzung von Leveraged-Positionen verstehen und die Verantwortung für die mit diesen Anlagen verbundenen Risiken und deren Ergebnisse übernehmen. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob der Handel für Sie geeignet ist, um Ihre Umstände und finanziellen Ressourcen zu berücksichtigen. Sie sollten die auf DanielsTrading zugelassene Risiko-Offenlegungs-Webseite auf der Homepage lesen. Daniels Trading ist nicht angeschlossen, noch unterstützt er kein Handelssystem, einen Newsletter oder einen ähnlichen Service. Daniels Trading übernimmt keinerlei Gewährleistung oder Überprüfung von Leistungsansprüchen, die durch solche Systeme oder Dienstleistungen erbracht werden. Leser Interaktionen Rashmi 29. Januar 2014 um 5:00 Uhr Hinterlasse eine Antwort Antworten abbrechen Über Craig Turner Craig Turner ist ein Senior Broker bei Daniels Trading, Autor von Turners Take Newsletter und ein Contributing Editor für Grain Analyst. Craig ist oft zitiert in der Wall Street Journal, Reuters, Dow Jones Newswire, Corn Amp Andybean Digest, und macht auch Auftritte auf SiriusXM Rural Radio Channel 80 mit Kommentaren für die Getreide-und Vieh-Märkte. Craig wurde auch in FutureSources Fast Break Serie, Futures Magazine Online und INO vorgestellt. Herr Turner hat einen Bachelor vom Rensselaer Polytechnischen Institut (RPI), wo er mit Auszeichnung abschloss und an der NYSE und Goldman Sachs gearbeitet hat. Während bei Goldman, Craig verdiente seinen MBA in der NYU Stern Executive Programm. Erfahren Sie mehr über Craig Turner. Primary Sidebar Join Daniels Ag Marketing in San Antonio, TX to Kick Off Commodity Classic 2017 Hosting unserer 2017 Ag Strategie Marketing Panel auf RIO RIO Cantina auf dem Riverwalk. Begleiten Sie uns und genießen Sie frische Tex-Mex Essen, einschließlich Getränke, Vorspeisen und Abendessen, zusammen mit einem informativen Diskussionsrunde mit allen unseren Experten ag Marktberater Warum habe ich mich entschieden DT Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Material wird als Aufforderung zum Eintritt in eine Derivat-Transaktion vermittelt. Dieses Material wurde von einem Daniels Trading Broker, der Forschung Marktkommentar und Handel Empfehlungen als Teil seiner oder ihre Aufforderung für Konten und Aufforderung für Trades, aber Daniels Trading nicht pflegt eine Forschungsabteilung wie in CFTC Regel 1.71 definiert. Daniels Trading, seine Auftraggeber, Makler und Mitarbeiter können mit Derivaten für eigene Konten oder für die Konten anderer handeln. Aufgrund unterschiedlicher Faktoren (wie Risikotoleranz, Margin-Anforderungen, Handelsziele, kurzfristige und langfristige Strategien, technische und fundamentale Marktanalyse und andere Faktoren) kann ein solcher Handel zur Einleitung oder Liquidation von Positionen führen, die sich von denen unterscheiden Oder im Widerspruch zu den darin enthaltenen Meinungen und Empfehlungen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Das Risiko des Verlustes von Futures-Kontrakten oder Rohstoffoptionen kann erheblich sein, und daher sollten die Anleger die Risiken für die Nutzung von Leveraged-Positionen verstehen und die Verantwortung für die mit diesen Anlagen verbundenen Risiken und deren Ergebnisse übernehmen. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob der Handel für Sie geeignet ist, um Ihre Umstände und finanziellen Ressourcen zu berücksichtigen. Sie sollten die auf DanielsTrading zugelassene Risiko-Offenlegungs-Webseite auf der Homepage lesen. Daniels Trading ist nicht angeschlossen, noch unterstützt er kein Handelssystem, einen Newsletter oder einen ähnlichen Service. Daniels Trading übernimmt keinerlei Gewährleistung oder Überprüfung von Leistungsansprüchen, die von solchen Systemen oder Service gemacht werden. Futures Spread Trading ist das am besten gehütete Geheimnis im Handel. Wenn Sie sich selbst beim Handel unterstützen möchten. Und doch in der Lage, viel von Ihrer Zeit genießen die Dinge, die Sie gerne tun zu verbringen. Dann solltest du unbedingt in Futures-Spread-Trading schauen Werfen Sie einen Blick auf die folgenden Unleaded Gas Spread: Beispiel: Long December Unleaded Gas (HUZ) und Short August Unleaded Gas (HUQ) Durch den Handel dieser Spread, konnte man leicht 933 an der Marge gemacht haben In weniger als 30 Tagen. Was macht Futures Spread Trading so eine rentable und einfache Art zu handeln Es gibt keinen Stop laufen, wenn der Handel breitet sich aus. Es ist nicht möglich, Stopps in einem Spread Handel zu verwenden. Weil Sie lange in einem Markt und kurz in einem anderen sind, sind Sie unsichtbar geworden und immun gegen quotstop fishing. quot Spreads können erheblich verringern das Risiko im Handel im Vergleich zu geraden Futures-Handel. Jede Ausbreitung ist eine Hecke. Der Handel zwischen zwei Verträgen in einem Intramarket-Spread führt zu einem deutlich niedrigeren Risiko für den Trader. Spreads auf Futures erfordern normalerweise niedrigere Margen als jede andere Form des Handels, sogar niedriger als die Margin-Anforderungen für den Optionshandel. Das Ergebnis ist viel mehr Effizienz bei der Nutzung Ihres Kapitals. Es ist nicht ungewöhnlich, in der Lage zu sein, 10 Spreads zu handeln, die die gleiche Menge an Marge aufstellen, wie es für eine endgültige Futures-Position erforderlich ist. Klicken Sie hier, um sich für unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter anzumelden. Chart Scantrade Spread Trades sind weniger volatil als andere Formen des Handels. Sie sind deutlich weniger volatil als Aktienhandel, Optionshandel oder Gute-Futures-Handel. In der Tat ist es wegen einer so geringen Volatilität, dass die Margen für Spreads so niedrig sind. Spreads in der Regel Trend häufiger, steiler und für eine längere Zeit als andere Formen des Handels. Da der Trend ist dein Freund, Spread Handel ist freundlicher. Verbreitet Trend, weil etwas real in den zugrunde liegenden Grundlagen stattfindet. Sie sind nicht von Marktmachern und Marktteilnehmern bewegt, die die Märkte zum Stoppen der Stationen schieben. Die Verbreitung schafft ein gleichmäßigeres Spielfeld. Da es keine Stopps möglich ist, ist der Spreadhandel eine reine Form des Handels. Joe Ross hat seit über 5 Jahrzehnten gehandelt und investiert. Er ist der Schöpfer des Ross hooktrade und hat mit seinen Konzepten des Gesetzes von Chartstrade und dem quotTraders Trick Entrytrade neue Maßstäbe für den risikoarmen Handel gesetzt. Ein bekannter Master Trader und Investor, Joe Ross hat alle Auf und Ab der Märkte überlebt. Er hat 12 wichtige Bücher geschrieben, darunter Trading Spreads und Seasonals Spreads vermeiden Probleme mit einem Mangel an Liquidität verbunden. Sie können in weniger liquiden Märkten handeln. Da Sie dort handeln können, wo es weniger Liquidität gibt, haben Sie mehr Handelschancen als wenn kein Handel breitet sich aus. Es gibt weniger Sorge mit Schlupf. Spreads erfordern weniger präzise Einträge. Eine genaue Füllung wird immer wichtiger. Leider ist die ganze Wahrheit der Vorteile des Spread-Handels von der Öffentlichkeit geheim gehalten worden. Die Ausbreitungen in bestimmten Situationen bieten größere Gewinnchancen, aber niemals größere Wahrscheinlichkeiten des Verlierens. Erhalten Sie eine tägliche Zeitschrift von Hochwahrscheinlichkeit Trades von Traders Notebooktrade Spreads sind eine hervorragende Möglichkeit, saisonale Tendenzen zu handeln. Wenn sie saisonal gehandelt wird, ist der Prozentsatz der Gewinne gegen Verluste hoch. Spreads ermöglichen es Ihnen, von invertierten Märkten zu profitieren. Wenn ein Markt umgekehrt ist, haben Sie zwei Möglichkeiten, Gewinne zu nehmen, sobald die Preise invertiert sind, und wieder, wenn die Preise zu einem normalen Fortschritt zurückkehren. Trading Spreads und Seasonals hat eine eingehendere Analyse von Spread Trading als jedes andere Buch Wenn Sie auf der Suche nach einem Trading-Stil, der einfach zu handeln ist. Hat sehr niedrige Margin-Anforderungen und produziert bis zu 10-mal mehr Rendite auf Marge als Ihr aktueller Handel, dann sollten Sie auf jeden Fall mehr über Futures Spread Trading lernen. Holen Sie sich persönliches Training online mit Andy Jordan, einer der am besten ausgebreiteten Händler in der Welt Klicken Sie hier, um zu beginnen Lernen zu handeln Spreads KOSTENLOSE MITGLIEDSCHAFT Lernen Sie die feineren Details des Handels von unseren drei Master Traders in unserem kostenlosen wöchentlichen Newsletter, Chart Scan, zusammen mit sofortigen Zugang zu unserem kostenlosen Mitglieder nur Bereich. Einmal angemeldet, lesen Sie über das Gesetz der Charts (TLOC) Traders Trick Entry (TTE), interagieren in unserem Trading-Forum und vieles mehrTrading Commodity Spreads Updated August 08, 2016 Viele professionelle Rohstoffhändler konzentrieren sich auf Trading Spreads. Eine Ausbreitung beinhaltet den gleichzeitigen Kauf einer Ware und Verkauf derselben oder einer ähnlichen Ware. Spreadspositionen sind in der Regel weniger riskant als endgültig lange oder kurze Rohstoffpositionen. Einige der traditionellen Spreads sind in den Getreidemärkten. Ein gemeinsamer Handel ist, ein Getreide zu kaufen und ein anderes Getreide zu verkaufen. Zum Beispiel könnte ein Trader kaufen Dezember Mais und verkaufen Dezember Weizen. Die Prämisse für den Handel ist, dass der Händler erwartet, dass der Maismarkt stärker als der Weizenmarkt ist. Solange Mais bewegt sich mehr als Weizen oder nicht fallen so viel, wird der Händler einen Gewinn zu machen. Spreads sind auch innerhalb der gleichen Ware üblich. Zum Beispiel kann ein Trader kaufen Juli Mais und verkaufen Dezember Mais zur gleichen Zeit im Frühjahr ist dies ein Beispiel für eine Stier verbreiten. Der vordere Monat bewegt sich in der Regel mehr als die weiteren aus - oder aufgeschobenen Monate. Wenn jemand erwartet, dass die Maispreise im Laufe des Jahres höher werden, wäre dies ein Handel, der diese Marktsicht unterstützt hat. Mais Preise können volatil sein, während Spreads in der Regel nur bewegen einen Bruchteil dessen, was passiert in den absoluten Preis. Spreads sind eine konservativere Strategie als ganz lange oder kurze Positionen im Futures-Vertrag s. Die Margin-Anforderung für Spreads ist in der Regel viel niedriger als in einer geraden langen oder kurzen Futures-Vertragsposition. Arten von Commodity Spreads Ein Händler kann fast jede Art von Rohstoff-Spread finden, um alle Aussichten auf den Märkten zu erfüllen. Eine Vielzahl von Arten von Futures-Spreads sind nachfolgend aufgelistet: Intra-Market Spreads - Diese werden üblicherweise als Calendar Spreads bezeichnet. Sie beinhalten den Kauf und Verkauf von verschiedenen Vertragsmonaten innerhalb derselben Ware. Zum Beispiel kann ein Händler Mai Sojabohnen kaufen und November Sojabohnen verkaufen. Inter-Market Spread - Diese Art von Futures-Verbreitung beinhaltet den Kauf und Verkauf von verschiedenen, aber verwandten Waren. Die Rohstoffe neigen dazu, korreliert zu werden, aber es kann Gründe geben, warum eine Ware stärker sein könnte als die andere. Zum Beispiel könnte ein Händler Silber kaufen und Gold verkaufen. Inter-Exchange-Spreads - Der Inter-Exchange-Spread beinhaltet den gleichzeitigen Kauf und Verkauf der gleichen zugrunde liegenden Ware, die an verschiedenen Börsen handelt. Ein Beispiel für diesen Handel wäre der Kauf Dezember-Weizen-Futures gehandelt auf der CME-Gruppe und Verkauf von Dezember Weizen Futures gehandelt auf der Kansas City Board of Trade. Trading Commodity Spreads Händler sind sehr empfindlich auf die Preisspanne zwischen den beiden Verträgen. Die Preisspanne ist der Unterschied zwischen den beiden Verträgen. Zum Beispiel ist Juli Mais Handel um 6.05, und Dezember Mais ist der Handel bei 5,75. Die Ausbreitung beträgt 30 Cent. Wenn Juli Mais schneller als Dezember Mais bewegt, wird die Ausbreitung erhöhen. In diesem Fall werden die Käufer der Spread einen Gewinn erzielen. Spreads können eine konservativere Art, sich den Märkten zu nähern, aber das bedeutet nicht, dass sie risikofrei sind. Jeder, der über eine Periode gehandelt hat, weiß, dass die Dinge manchmal schief gehen können. Wetterbedingungen und Ernteberichte sind nur einige der Dinge, die dazu führen können, dass sich die Spreads drastisch bewegen. Ein schlimmeres Fall-Szenario ist, wenn die Futures-Vertrag Sie kaufen bewegt sich scharf niedriger und der Vertrag, den Sie verkaufen bewegt sich deutlich höher. Zwei korrelierte Waren wie Mais und Weizen divergieren oft. Es ist kein gutes Gefühl, wenn Sie nach einem fünf Cent-Gewinn auf einer Ausbreitung suchen und über Nacht verlieren Sie 15 Cent wegen der Ernte Nachrichten aus China. Bei jedem Handel, verbreitet oder völlig, muss man sich immer bewusst sein, die Risiken auch bei der Verwendung einer konservativeren Strategie. Mehr über Spreads Es gibt so viele verschiedene Arten von Spreads zu handeln, wenn es um die Rohstoffmärkte geht. Einige andere Spreads sind: Standortspreads - Kauf und Verkauf der gleichen Ware für die Lieferung an verschiedenen Orten (Beispiel - langes Gold für die Lieferung in New York versus kurzes Gold für die Lieferung in London) Qualität verbreitet - Kauf und Verkauf der gleichen Ware, aber von einem anderen Qualitäten oder Noten (Beispiel - langer Arabica-Kaffee gegen kurzer Robusta-Kaffee) Verarbeitende Spreads - Handel eine lange oder kurze Position in einer Ware gegen die entgegengesetzte Position in einer Ware, die das Produkt der anderen Seite des Handels ist (Beispiel - langes Rohöl Versus kurzes Benzin) Spreads neigen dazu, niedrigere Margin-Anforderungen als endgültige lange oder kurze Positionen haben, aber sie können riskanter als eine endgültige lange oder kurze Position zu Zeiten sein.