Vt Systems Forex

Anziehen, Onboard, Understanding Ob Sie eine neue Brokerfirma starten oder Sie sind auf der Suche nach Ihrem aktuellen FX amp CFD Trading-Angebot (s), Visual Trading Systems VT Spot-Plattform und seine Front-End-Anwendung VT Trader 2.0 bieten die ideale Lösung. Für bestehende Broker ist VT Trader 2.0 ein einfaches Mittel, um die Benutzererfahrung zu bereichern, indem es den Kunden eine außergewöhnliche alternative clientseitige Handelsschnittstelle bietet. VT Trader 2.0 fungiert als eigenständiges Frontend mit eingebauter Konnektivität zu den großen Auftragsabläufen. Oder kombiniere VT Trader 2.0 mit der vollen Leistung der VT Spot Engine für das Laufen und Verwalten Ihres Unternehmens. Unternehmen, die nur in den Forex-Markt brechen, profitieren von VT-Spots schlüsselfertige Vollständigkeit. VT Spot Enthält folgende Knoten: VT Trader 2.0 Die herunterladbare Plattform, die von fast einer Million Benutzern seit Auflegung ausgewählt wurde VT Trading Server Die Hochleistungs-Engine für Ihre Brokerage (beinhaltet Live-Feed-Server, STP-Modul und Liquidity Provider-Anschlüsse) VT Dealer Unsere intuitive Benutzeroberfläche Für die Erstellung eigener Preisströme, Auftragsrouting und Risikomanagementregeln VT Admin (inkl. Trading API, Quoting API, Reporting API) VT Web Trader Unsere HTML5 Plattform für eine leichte, voll funktionsfähige Plattform, die auf allen Größenplattformen arbeitet (PC, Laptop , Tablette, Telefon) VT Trader PlatformWho Wir sind seit 1999 Visual Trading Systems VT Spot System ist die Spot FX 038 CFD Handelsplattform der Wahl für fast ONE MILLION Händler rund um den Globus. VT Spot bietet Händlern Hyper-Realtime-Preise, fortgeschrittene technische Analyse und einfach zu automatisierte Strategien zu verwenden. Unsere langjährige Erfahrung, Ausdauer und Innovationsgeschichte ist in der Retail-Forex-Industrie unübertroffen. Unsere Plattform Unsere Flaggschiff-Produkte, VT Spot, und ihre primäre Front-End-Anwendung VT Trader, haben erhebliche Fortschritte in den Bereichen der zuverlässigen Hochfrequenz-Handel und Regel basierte Straight-Through Processing (STP) sowie Liquidität Aggregation, algorithmischen Handel unterzogen , Technische und fundamentale Analysewerkzeuge und Hilfsmittel. Die Vision Trader sind neu entdeckt, wie die technischen Analyse-Tools und einfach zu bauen Algos der VT Spot-Plattform helfen ihnen, auf dem Markt zu sein. Und Maklerfirmen können auswählen und wählen, welche Knoten unseres Systems nur die VT Spot-Plattform als Alternative zu MT4 oder ein volles unternehmenskritisches System einsetzen, auf dem sie ihr Geschäft aufbauen können. VS ORGANISATION ist Ihr Trader Knowledge Source Eine gute Zeit für Erfahren Sie mehr über Marktvolatilität und wie es dazu führen kann, dass Trunt-Erfolg oder Misserfolg ist heute so Studie Futures Preis Volatilität, um die Finanzmärkte erfolgreich durch den Handel für ein Leben zu handeln. VS-Organisationen Trading Tip-1 des Monats: WENN DER MARKT BULLISCH FÜR EIN LANGES ZEIT-BETRIEB IN EINEM LANGFRISTIGEN UPTREND WURDE, VERMEIDEN SIE KAUFEN, WENN ES HÖCHSTET, HÖHERE SCHWINGPUNKTE, DIE MIT UNSEREM VOLUMEN UND REDUZIERTEN VOLATILITÄTEN VERBUNDEN WERDEN, WIE ES ANGEGEBEN WIRD EINE ÄNDERUNG DES TRENDES MIT EINER BEGINNEN BEARISCHEN BEWEGUNG, DIE DURCHGEFÜHRT WERDEN KÖNNEN, DASS SIE DEN MARKETPLATZ ZU VERKAUFEN KÖNNEN, EIN TIGHT STOP-LOSS-AUFTRAG NUR ÜBER DAS LETZTE SCHWING-HOCH. VS-Organisationen Trading Tip-2 des Monats: WENN DER MARKT BEARISCH FÜR EIN LANGES ZEIT-BETRIEB IN EINEM LANGFRISTIGEN DOWNTREND WURDE, VERMEIDEN SIE VERKAUFEN, WENN ES BETRACHTET, UNSERE SCHWENKEN, DIE MIT NIEDRIGEREM VOLUMEN UND REDUZIERTER VOLATILITÄT GEKOMMEN WERDEN, WIE ES ANGEGEBEN IST ÄNDERUNG VON TREND MIT EINER BEGRENZTEN BULLISCHEN BEWEGUNG OBEN SIE SOLLTEN KÖNNEN KÖNNEN, DASS DER MARKT, DER EINEN TIGHT STOP-LOSS-AUFTRAG NUR AUF DEM LETZTEN SWING-LOW, Um unser neues System für Händler zu bekommen (mit unserer einzigartigen und leistungsstarken Drawdown Minimizer Logic), erreichen Sie uns bitte, indem Sie unser neues Moonshot Ware Futures Trading System besuchen. Oder klicken Sie auf die zugehörige empfohlene Resource-Website unten für zusätzliche Finanzmarkt-Trading-Informationen: Um erfolgreich zu sein, muss ein Rohstoffhändler das Grundkonzept der Preisvolatilität erfassen. Die Optionswerte werden durch die Veränderung der Markt - und Preisvolatilität drastisch beeinflusst. Wenn die Volatilität zu niedrig ist und der Markt beginnt, aus einem Schlummer zu erwachen, sehen Sie eine kleine Bewegung in den Futures, die zu einem unverhältnismäßig großen Umzug in den Optionen zusammengefasst sind. Klicken Sie hier für Trading Tip of the Day. Um eine Händlerperspektive zu bekommen, wie man Geldhandelsgüter verdient. Historische Preis-Volatilitäts-System (VS) Charts sind ein guter Ort, um zu beginnen, aber im Auge behalten, ähnlich wie Saison - und Saison-basierte Trading, nichts muss genau das gleiche passieren wie in der Vergangenheit. Die meisten Finanz-Trading-Software und Skripte können implizite Volatilität Tracking dies im Laufe der Zeit zu berechnen ist wahrscheinlich die effektivste Weg zu wissen, ob Sie verkaufen heftige Prämien oder verkaufen sich zu kurz. Egal wie Sie Volatilität folgen, Sie werden schließlich ein natürliches Gefühl für das, was Ebenen günstig sind zu verkaufen, und welche Levels sind am besten zu kaufen gekauft werden. Für diejenigen von Ihnen, die aktiv handeln (oder zu lernen, wie man handeln) die Finanz-und Futures-Märkte, gibt es eine Menge anderer Dinge außerhalb der Märkte, die Sie folgen sollten. Aber ich denke, meine größere Nachricht ist für diejenigen von Ihnen, die in den Futures-Märkten arenrsquot sind, ob Sie sie handeln oder nicht, die Futures-Märkte haben einen erheblichen Einfluss auf das, was passiert auf den anderen Finanzmärkten, einschließlich Forex, Währungen, Optionen und Aktien . Machen Sie eine Suche, bestellen Sie Trading Consultation oder Website-Anfrage durch Clicking-hier Trading-Systeme und Trading-System-Design - Einige Trading-Systeme sind entworfen, um auf Daten für eine kurze Zeit auf der Grundlage von Nachsicht arbeiten Es gibt eine weit weniger offensichtliche, aber ebenso gefährliche Form der Kurve - Anpassung der Kurvenanpassung der Preisdaten an das Handelssystem. Wir beziehen uns auf die zunehmend populäre Praxis, einen Computer zu benutzen, um kurze Zeiträume auszuwählen, in denen ausgewählte Märkte in ähnlicher Weise historisch gehandelt haben. Zum Beispiel könnte man sagen, dass in den vergangenen zehn Jahren Silber kaufen am 10. Mai und verkauft es am 1. Juni hat zu einem Gewinn jedes Mal geführt. Die offensichtliche Schlussfolgerung ist, dass, wenn wir es in diesem Jahr tun, haben wir eine 75 Chance zu gewinnen. Es gibt Tabellen und Tabellen dieser bedeutungslosen zufälligen Daten, die den Händlern in Büchern und Almanachs angeboten werden. Saisonale Merkmale sind hochbeantwortlich Ein Teil der Theorie ist, dass es irgendeine Art von sehr kurzfristigen saisonalen oder zyklischen Basis für die Gemeinsamkeiten gibt, obwohl dies offenbar unbeweisbar ist. Ein ordnungsgemäß programmierter PC findet buchstäblich Tausende von quottradesquot wie diese über jede ziemlich umfangreiche Menge von Daten, wie eine Optimierung mit einer großen Anzahl von Variablen wird fast immer eine große Anzahl von quotprofitablequot Kombinationen finden. Datenoptimierung kann ein System anpassen, um einen falschen Eindruck einer saisonalen Charakteristik zu erreichen Die Optimierung passt das System zu den Daten, und die Saisonalitätstest passt auf die Daten an das System. Beide Praktiken führen zu übermäßig gewaltsamen Handelsergebnissen, die keine Hoffnung auf Erfolg im realen Handel bieten. Die Schwierigkeit ist. Die Märkte Dont Listen Hier ist ein weiteres Beispiel für etwas, das zunächst konzeptionell falsch erscheint. Wir werden immer wieder davon ausgehen, dass jeder Markt seinen individuellen Charakter hat und dass daher ein Handelssystem auf jeden Markt zugeschnitten werden muss. Wir sind auch gesagt: quotDont Handel zu viele Märkte, weil es schwierig ist, mehr als ein paar auf einmal zu sehen, und und nicht mehr als ein paar Märkte zu testen, weil es unvernünftig ist, dass ein Handelssystem gut über eine Reihe von zu arbeiten Market. quot Alle diese Konzepte scheinen zunächst logisch zu sein. Das Problem ist, die Märkte werden nicht zuhören Sie sind nicht vorhersehbar. Sie werden nicht morgen in der gleichen Weise handeln, wie sie es heute oder gestern getan haben, und Sie täuschen sich, wenn Sie das erwarten. Sein Bestes, wenn ein Handelssystem eine breite Vielzahl von Märkten und über abwechslungsreiche Marktbedingungen durchführt. Handelssysteme sollten entworfen sein, um über eine breite Anzahl von Finanzmärkten und Marktbedingungen profitabel zu arbeiten. Sie sollten einfach und flexibel genug sein, dass sie nicht für eine Schleife geworfen werden, indem sie die Bedingungen ändern. Es gibt keinen besten Indikator Während wir vernünftigerweise davon überzeugt sind, dass es keinen besten technischen Indikator gibt, sind einige weniger wahrscheinlich, sich zu unerwünschten Kurvenanpassungen zu leihen. Abonnieren Sie kostenlosen Newsletter Wie man Geld verdienen Die Finanzmärkte Ezine amp In Bezug auf alle Geldangelegenheiten Inklusive Immobilienverkäufe Darlehen Click-Here Now to Get quotHow, um Moneyquot zu machen Klicken Sie oben auf Newsletter anmelden Ezine oder Click-Below, um RSS-Feed abonnieren , Können wir Indikatoren in zwei Hauptkategorien aufteilen: statisch und adaptiv. Statische Indikatoren sind technische Studien oder andere Ein - und Ausstiegsmethoden, die nicht mit sich ändernden Marktbedingungen, insbesondere der Marktvolatilität, regeln. Gute Beispiele für statische Indikatoren sind jene technischen Studien, Stopps und Gewinnziele, die streng in Dollar oder Marktpunkten bezeichnet werden. Trader Consulting Informationen, oder machen eine Website-Anfrage von Going-hier Trading-Systeme mit veränderbaren Targets und Stops sind wahrscheinlich weniger Kurven-Fitted Adaptive Indikatoren ändern Stopps und Ziele, wie die Märkte ändern. Wenn diese adaptiven Indikatoren ein Trading-Signal generieren, können Sie sagen, dass der Markt Sie in oder hat Sie aus einer Position gebracht. Beispiele hierfür sind flüchtigkeitsbezogene Einträge und existiert, Kanalausbruchsysteme wie Donchians wöchentliche Regel, Eingabe oder Verlassen auf einem n Tag hoch oder niedrig, und mit aktuellen Schwung Höhen und Schwung Tiefs als Einstieg, Ausstieg oder Stopp Punkte. Grundsätzlich sind adaptive Indikatoren weniger wahrscheinlich, dass sie zu stark auf die Märkte ausgerichtet sind als statische Indikatoren, da der Systemdesigner nicht die Notwendigkeit hat, sie zu optimieren. Das liegt nicht daran, dass sie für eine Überoptimierung weniger geeignet sind als statische Indikatoren, sondern weil sie sich an veränderte Marktbedingungen anpassen und gleichzeitig ihre Integrität behalten. Changeable Target-Amp-Stop-Methoden sind weniger wahrscheinlich, um streng zu begrenzen Verluste oder Gewinne Der Hauptnachteil der adaptiven Indikatoren ist, dass sie nicht strikt begrenzen einen Verlust oder genau sperren einen Gewinn. Zum Beispiel, wenn Ihr Ausgang, um einen Verlust zu begrenzen, ist ein 10-Tage-Tief, könnte die 10-Tage-Tief 500 bis 5000 entfernt sein. Wenn Ihr Konto 20.000 in der Größe ist, scheint es unklug zu riskieren, so viel wie 25 davon in einem Handel, obwohl 2.5 scheint akzeptabel. Das gleiche gilt, wenn du glücklich genug bist, um in Gewinne zu sperren. Adaptive Indikatoren erweitern sich mit Volatilität, so dass es leicht für einen hart gewonnenen Gewinn zu verschwinden, so schnell wie es erstellt wurde. Ein vernünftiger Kompromiss könnte es sein, den Märkten zu erlauben, Ihre Einsendungen zu diktieren und unter normalen Bedingungen zu beenden, aber wenn ein bestimmter Markt zu volatil wird, beschränken Sie Ihren potenziellen Verlust, indem Sie einen statischen Dollar-Stopp verwenden (vielleicht auf Ihre Kontogröße angewendet) oder vermeiden Sie den Markt insgesamt. Einige Systeme sind entworfen, um auf Daten für eine kurze Zeitperiode auf der Grundlage von Nachsicht zu arbeiten Es gibt eine viel weniger offensichtliche, aber ebenso gefährliche Form der Kurvenanpassung, die eine Kurvenanpassung der Daten an das System beinhaltet. Ich beziehe mich auf die immer populärere Praxis, einen Computer zu benutzen, um kurze Zeiträume auszuwählen, in denen ausgewählte Märkte in der Vergangenheit historisch gehandelt haben. Zum Beispiel könnte man sagen, dass in den vergangenen zehn Jahren Silber kaufen am 10. Mai und verkauft es am 1. Juni hat zu einem Gewinn jedes Mal geführt. Trader Consulting, eine Suche oder eine Website-Anfrage durch Clicking-hier Die offensichtliche Folgerung ist, dass, wenn wir es in diesem Jahr tun, haben wir eine 75 Chance zu gewinnen. Es gibt Tabellen und Tabellen dieser bedeutungslosen zufälligen Daten, die den Händlern in Büchern und Almanachs angeboten werden. Saisonale Merkmale sind hochbeantwortlich Ein Teil der Theorie ist, dass es irgendeine Art von sehr kurzfristigen saisonalen oder zyklischen Basis für die Gemeinsamkeiten gibt, obwohl dies offenbar unbeweisbar ist. Ein ordnungsgemäß programmierter PC findet buchstäblich 1000s von quottradesquot so über irgendwelche ziemlich umfangreichen Datenmengen, so wie eine Optimierung mit einer großen Anzahl von Variablen fast immer eine große Anzahl von quotprofitablequot Kombinationen findet. Datenoptimierung kann ein System anpassen, um einen falschen Eindruck einer saisonalen Charakteristik zu erreichen Die Optimierung passt das System zu den Daten, und die Saisonalitätstests passen zu den Daten zum Handelssystem. Beide Praktiken führen zu übermäßig gewaltsamen Handelsergebnissen, die wenig echte Hoffnung auf den anhaltenden Erfolg im Echtzeit-Handel bieten. Empfohlene Sehenswürdigkeiten